Queres estar sempre ligado ou que efectivamente a ligação seja feita automaticamente quando ligas o cabo USB?
Se for a 1ª podes telefonar para o apoio ao cliente e dizer que estás a instalar o Vista e estás com dificuldades na instalação do modem (agora não sei se para esse existem drivers para o vista

mas caso não existam então eles enviam-te um modem thomson que não me lembro o modelo que tem Ethernet (não me lembro se tem USB). Só tens que enviar o teu modem e só mesmo o modem nada mais para a morada que eles te dão (remessa livre blá blá) e não pagas nada pela encomenda >>livre <<
Agora se de alguma forma te vinculam mais uns tempos não sei pergunta.
Esse ficará sempre no 'ar' mesmo que desligues o PC visto que é alimentado por um transformador em vez da porta USB
Agora se o que queres mesmo é ligar o cabo USB do modem que tens e que a ligação seja feita automaticamente isso não tenho a certeza porque eu uso sempre o pedido de confirmação para fazer a ligação (gosto de pensar que mando no meu computador) mas podem sempre por em automático que a ligação irá ser feita quando qualquer programa necessitar de um endereço exterior á tua rede.