Instala por cima o directX8.1, ou tentas pode ser k resulte.
Mas na teoria o directX 9 é retro compatível, ou seja, nao deverias ter problemas em teres o 9, eu tenho o directX 8.1 e a placa gráfica suporta por hardware o directX 7, e funciona na perfeição.
Será que bloqueia, fica mesmo inactivo? Por exemplo o jogo Heroes 4 demora 1 min a sair, claro que nota-se uma grande actividade do disco.
Mas o unreal tournamente passado muitos jogos e por alguns adds ele passava-se e muitas vezes bloqueava ao sair, ás vezes até continuava com a musica
Tenta ver se o problema é do jogo, pode já haver pessoas que tenham reportado esse problema, procura pela net.