TCP (Transmission Control Protocol)
Este protocolo é mais fiável do que o UDP. Cria-se uma ligação cliente-servidor. A info é mandada por pacotes, caso a mensagem não chegue ao destino é de novo pedido o pacote, caso se mande duas mensagens (pacotes) elas chegam pela ordem que foram mandadas. É no entanto mais exigente em termos de recusos pois se pacotes chegarem fora do tempo é necessario voltar a pedir os mesmos e ordena-los direitinho.
UDP (User Datagram Protocol)
Este protocolo é muito mais rapido e menos exigente do que TCP mas é tambem menos fiavel, muitas vezes perdem-se pacotes pelo caminho.
Basicamente comunicação por TCP é mais rigorosa e mais lenta enquanto a por UDP é muito mais rapida mas muito menos rigorosa.
Espero ter te tirado a dúvida... pra mais info bastar procurares no google

(essa fonte de conhecimento é quase inesgotavel)