Boas,
as luzes piscam...
A luz azul indica a presença de rede 3g
A vermelha indica a presença de rede gprs
Ao executar o programa ele pede para criares um perfil, aí escolhes o tipo de ligação que queres (se estiveres seguro que as zonas onde usas o equipamento tem 3g usa "apenas 3g").
Depois disto feito pões o pin e aí ele vai-se registar na rede.
Se as luzes piscam as duas é sinal que ele não se registou ou porque não tem rede ou porque o cartão está "bloqueado" (normalmente, fora disto existirá alguma outra anomalia).
Se a luz pisca a azul (estando em zona 3g) basta clicares em ligar ou simplesmente após estar apenas uma luz a piscar podes ir às ligações do windows e clicar lá no ícone da respectiva ligação que ela liga-se.
Isto claro só se aplica se estiver tudo funcional (partindo do princípio que pões o pin a placa está bem instalada), caso contrário poderá ser o cartão (???).
Cumprimentos
EDIT: Após uma ligação operacional a luz azul acende e não apaga (rede 3g)