bem, respondendo apenas ao autor do tópico, linux ainda não marcha aqui apesar de já ter testado e saber trabalhar com praticamente metade de todas as distribuições linux...
Firewall... bem é assim, eu falo por mim e pelos meus clientes... nunca instalo firewall, a maioria esta com o kaspersky (só anti-vírus) ou nod32, mas a maioria tem um router com NAT(modem ADSL ou CABO) a minoria que não tem NAT(ligação directa via USB etc) apenas tem o antivírus e, e ISSO SIM É SUPER IMPORTANTE, os updates do windows!
eu não tenho antivírus, firewall nem anti-spy nenhum e não tenho problemas á... anos?

MAS porquê?
ora, 1º claro está, updates do Windows, depois Firefox... e pronto é só

(claro que tens de somar algum cuidado, vês um anuncio que diz clique aqui que ganhou um toque po tlm...vai dar em mer**:twisted: ), agora como ando em arquitectura X64 melhor ainda.
o anti-spyrware que te aconselho é o que esta no pack do google, é grátis(a versão que vem com o pack do google, a versão full é paga mas esta chega perfeitamente) e tudo e pra mim esta entre os primeiros.
metes também o spyboot como te disse, sempre actualizado da jeito!
agora para finalizar a conversa do antivírus... eu tou fartinho fartinho de ler que esse antivírus não detecta nada de jeito, pergunto-me, que esta ele a fazer no pc? consumir recursos

olha digo-te, eu já o usei e é muita bom po preço (GRÁTIS), COMODO antivírus (nao te metas na firewall deles...podes ter dores de cabeça)